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为什么我不是R方的粉丝

John Myles White / 2016-09-01

本文翻译自 John Myles White 的博客 Why I’m Not a Fan of R-Squared。翻译工作已经获得作者授权同意。 […] 人们通常喜欢用 $R^2$ 作为评判模型拟合好坏的标准。与 MSE 和 MAD 不同，$R^2$ 不只是模型误差的函数，它的定义中还隐含了两个模型的比较：一个是当前被分析的模型，一个是所谓的常数模型，即只利用因变量均值进行预测的模……